중간30-60대
팩터 투자 포트폴리오
가치, 모멘텀, 품질 등 다양한 팩터에 투자하는 포트폴리오
예상 수익률
연 8-10%
예상 배당률
연 2%
리밸런싱
분기별
장점
- ✓학술적 근거
- ✓리스크 프리미엄
- ✓시장 초과 수익
리스크
- !팩터 사이클
- !복잡성
- !추적 오차
투자 금액별 배분 예시
$1,000 투자 시
MTUM$250
VLUE$250
QUAL$250
USMV$250
$5,000 투자 시
MTUM$1250
VLUE$1250
QUAL$1250
USMV$1250
$10,000 투자 시
MTUM$2500
VLUE$2500
QUAL$2500
USMV$2500